期现套利的两种类型_期货套利品种有哪些

时间: 2021-10-13 15:50:02 热度: 5

最近很多队友在询问关于期现套利的两种类型的解答,今天卢编为大家四处寻觅10条解答来给大家全面解读! 有79%游戏达人认为期现套利的两种类型_期货套利品种有哪些值得一读!

10条解答




1.什么是股指期货的期现套利啊?能举例说明一下吗?

期现套利是指某种期货合约,当期货市场与现货市场在价格上出现差距,从而利用两个市场的价格差距,低买高卖而获利。 2012年9月1日沪深300指数为3500点,而10月份到期的股指期货合约价格为3600点(被高估 ,那么套利者可以借款108万元 (借款年利率为6 ,在买入沪深300指数对应的一篮子股票(假设这些股票在套利期间不分红 的同时; 以3600点的价格开仓卖出1张该股指期货合约 (合约乘数为300元/点 。当该股指期货合约到期时,假设沪深300指数为3580点,则该套利者在股票市场可获利108万*
(3580 /3500 -108万=
2.47万元; 由于股指期货合约到期时是按交割结算价来结算的,其价格也近似于 3580点,则卖空1张股指期货合约将盈利
(3600-3580 *300=6000元。2个月期的借款利息为2*108万元*6 /12=
1.08万 元,这样该套利者通过期现套利交易可以获利
2.47 0.6-
1.08=
1.99万元。 扩展资料 作用:期现套利对于股指期货市场非常重要。一方面,正因为股指期货和股票市场之间可以套利,股指期货的价格才不会脱离股票指数的现货价格而出现离谱的价格。期现套利使股指价格更合理,更能反映股票市场的走势。 另一方面,套利行为有助于股指期货市场流动性的提高。套利行为的存在不仅增加了股指期货市场的交易量,也增加了股票市场的交易量。市场流动性的提高,有利于投资者交易和套期保值操作的顺利进行。 参考资料来源:——期现套利


2.在国内期货市场可以进行哪些类型的套利操作

跨期套利 跨市场套利 跨品种套利 其实还有一个:期现套利 不知道这样讲对不对哈~


3.股指期货的期现套利及其作用是怎样的?

详情了解到 运通指数 股指期货交易平台! 股指期货的理论价格可由无套利模型决定,一旦市场价格偏离了这个理论价格的某个价格区间(即考虑交易成本时的无套利区间),投资者就可以在期货市场与现货市场上通过低买高卖获得利润,这就是股指期货的期现套利。也即,在股票市场和股指期货市场中,两者价格的不一致达到一定的程度时,就可能在两个市场同时交易获得利润。 举例来说,如果股指期货价格被大大高估,比如5月8日某时某股票指数为1200点,而对应的5月末到期的股指期货价格是1250点,那么套利者可以借钱120万元,买入现货指数对应的一篮子股票,同时以1250点的价格卖出3张股指期货(假设每张合约乘数为300元/点)。到5月末股指期货合约到期的时候,股票指数跌至1100点,那么该套利者现货股票亏损为:120万×
(1100÷1200)-120万=-10万元。 假设股指期货的交割结算价采用现货指数价格,即1100点,那么3张股指期货合约可以获利
(1250-1100)×3×300=
13.5万元。如果借款利息为5000元,那么套利者就可以获利3万元。 期现套利对于股指期货市场非常重要。一方面,正因为股指期货和股票市场之间可以套利,股指期货的价格才不会脱离股票指数的现货价格而出现离谱的价格。期现套利使股指价格更合理,更能反映股票市场的走势。另一方面,套利行为有助于股指期货市场流动性的提高。套利行为的存在不仅增加了股指期货市场的交易量,也增加了股票市场的交易量。市场流动性的提高,有利于投资者交易和套期保值操作的顺利进行。


4.期现套利交易的风险有哪些?

期现套利交易主要的风险包括:
1.现货组合的跟踪误差风险
2.现货部位和期货部位的构建与平仓面临着流动性风险
3.追加保证金的风险
4.股利不确定性和股指期货定价模型是否有效的风险


5.期指的套保和套利有何不同

期指的套保和套利的不同:套保值是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等,指定一项或一项以上套期工具,使套期工具的公允价值或现金流量变动,预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动风险的一种交易活动。套利是以有利的价格同时买进或卖出同种或本质相同的证券的行为。
套保的基本特征:在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动,即在买进或卖出实货的同时,在期货市场上卖出或买进同等数量的期货,经过一段时间,当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时,可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制,以使价格风险降低到最低限度。


6.什么叫套利?

什么是套汇和套利?有什么形式?
(1)套汇 所谓套汇,就是利用两个或三个不同外汇市场之间某种货币的汇率差异,分别在这几个外汇市场上一面买进一面卖出这种货币,从中赚取汇率差额利益的外汇交易形式。套汇的主要形式有直接套汇与间接套汇两种。
①直接套汇。直接套汇又称两地套汇,是指当两个不同地点外汇市场上某种货币汇率出现差异时,外汇交易者同时在这两个市场买贱卖贵,从中赚取差价利润的交易行为。
②间接套汇。间接套汇又称三地套汇,是指套汇者利用三个以上不同地点的外汇市场在同一时间内存在的货币汇率差异,同时在这些市场上买贱卖贵,套取汇率差额收益的交易行为。
(2)套利 套利活动主要有两种形式:
①“不抛补的套利”。主要是指利用两国市场的利率差异,把短期资金从利率较低的市场调至利率较高的市场进行投资,以谋取利息差额收入。
②“抛补的套利”。是指套利者在把资金从甲地调往乙地以获取较高利息的同时,还在外汇市场上卖出远期的乙国货币以防止风险。 套利活动的机会在外汇市场上往往转瞬即逝,套利机会一旦出现,大银行大公司便会迅速投入大量资金,从而使两国的利差与两国货币掉期率(即远期汇率与即期汇率之间的差额)之间的不一致迅速消除。所以从这个意义上讲,套利活动客观上加强了国际金融市场的一体化,使两国之间的短期利率趋于均衡并由此形成一个世界性的利率网络。同时,套利活动也使各国货币的利率和汇率之间形成了一种有机的联系,两者相互影响,相互牵制。从这一点上看套利活动实际上是促进国际金融一体化的一种重要力量。


7.期货无风险套利的几种方法

期货bai套利共四种:期du现套利,跨zhi期套利,跨市场套利dao、跨品种套利。 如果内说无风险套利,确保容你有交割能力的前提下,期现套利是最接近无风险的套利方式。剩下的风险只是应对这个结果实现的风险。比如期货头寸追加保证金的风险,头寸平仓时的流动性风险等。 其余的套利方式,风险依次递增,期现套利跨期套利跨市场套利跨品种套利。 所以说,所谓的无风险套利,还是有风险的,只是风险相对大小的程度。 实际上的本质就是对产生的价差的投机。而且期货套利看起来很简单,但实际上还是需要一定专业性。因为需要对产生价差的本质原因要有所理解。如果哪天价差真不回归了,结果就是辛辛苦苦多年,一把亏光。 对期货交易感兴趣的童鞋,可以去应用市场搜索下载同花顺期货通,里面的期货学院,有大量的投教课程,让你快速学习期货知识。


8.套利和套保的区别??

套保,作为一种对冲策略,是期货的主要功能之一。投资者通对现货市场和期货市场反向对冲来实现。风险较套利要少。 套利:需要同时做一多一空两个方向、相关性很高的两个合约或者标的资产。套利的利润来自开仓时的价差与平仓时的价差之差;套利的风险则在于价差风险,也即价差运行方向和预期的背道而驰,而非在股票和期货市场中的单边风险。套利属于投机,分为跨期套利、跨市套利、跨商品套利、原料-商品套利。


9.风险套利的定义

风险套利是一种相当复杂的交易策略,它包括两种基本类型:债务重整公司的风险套利;对收购兼并公司的风险套利 套利的概念 套利,也叫价差交易。套利指的是在买入或卖出某种期货合约的同时,卖出或买入相关的另一种合约,并在某个时间将两种合约同时平仓的交易方式。


10.我国当前市场中存在的套利形式,并举例。

跨期 跨商品 跨市场

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